Successful forex hedging strategies

Hedge Forex O que é Hedge Forex Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge forex corretamente, um trader que é comprido por um par de moedas estrangeiras pode ser protegido contra o risco de queda. enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra o risco ascendente. QUEBRANDO Hedge Forex Os principais métodos de cobertura de operações cambiais para o comerciante varejista de forex são através de contratos à vista e opções em moeda estrangeira. Os contratos à vista são os negócios medíocres feitos pelos comerciantes forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais eficaz. Na verdade, os contratos a vista regulares são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária. As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como longas distâncias. estrangula por muito tempo. e touro ou urso se espalha. limitar o potencial de perda de um determinado negócio. Nem todos os corretores Forex de varejo permitem a cobertura dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar. Estratégias de cobertura de lucro Nenhuma vantagem pode ser criada por cobertura. Não tentando ser um aproveitador de festas, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto sem posição 2 lotes longo 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curto 2 lotes curto Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas indo em uma direção (ou não tomando posição no caso de hedge igual). Pode ser realmente mais caro se você mantiver as posições em rollover, pois você pagará a diferença no swap. Meu melhor conselho é não perder seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você mantiver a rolagem, mas também pagar o spread da sua cobertura, a menos que a cobertura tenha sua própria vantagem direcional (ou seja, algo que você queira negociar separadamente, e apenas esteja protegida, mas os sinais de negociação , plano e borda são totalmente independentes uns dos outros) você estaria pagando mais globalmente. É por isso que tantas pessoas aqui o chamam de quotedging, ou Newbie Hedging. Não faz sentido construir um plano de negociação em torno dele e não ser capaz de fazer hedge deve ter impacto zero em sua capacidade geral de negociar. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá que há pouca necessidade de hedge. Entrou em julho de 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Postagens Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se proteger. por exemplo. se você tiver 1000 em sua conta. e você comprou um lote EUR / USD 1,3050 e vendeu 1 lote 1,3000. agora você tem uma perda de 500. patrimônio 500. você tem uma posição de hedge completa. agora mercado foi ainda menor para 1,2950. você decidiu fechar o seu lucro de posição de venda 500. becarefull capital ainda são 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é o seu saldo. agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado voltar a ser agora de 1,3000. e você protegeu sua posição vendendo novamente. você voltou para o ponto de equilíbrio. 1000 equidade - 1500 saldo. caso não. 2) se o mercado foi contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e continuou se movendo para baixo. aqui está perdendo muita da sua conta. Portanto, antes de fechar essa posição de venda, você deve analisar cuidadosamente o mercado. você deve saber a hora exata em que o preço será rastreado. se não apenas mantenha sua posição protegida. e comece a negociar novamente. como se essa posição coberta estivesse fechada. até o seu pronto (quando você analisou o mercado com cuidado). --- 2 --- quando você se protege. continue escalpelando. por exemplo. comprei 1 lote eur / usd 1,3000 e vendi um 1,2995. você fecha a posição de venda 1.2990. e quando o mercado retrata fecha a posição de compra 1,3005. e continue fazendo isso. mas se o mercado caiu para 1,2980. e o preço não retornou quando você fechou a posição de venda 1.2990. apenas vender outro lote lá. e continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. preço não refaça o tempo todo. mas você tem outra maneira de se proteger? Eu acho que é isso. . isso é hedge. Eu sei que vocês já sabem disso. mas o quebra-cabeça que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. e vencer esses caras que continuam postando - não há como você lucrar com a cobertura -. esses caras que dizem isso. eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que outros se beneficiem dele. então eles postam contra a cobertura para minimizar o número de operadores que conhecem o quebra-cabeça perdido. deixe o gráfico ser o seu motorista. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. preço não refaça o tempo todo. mas você tem outra maneira de se proteger? Eu acho que é isso. . isso é hedge. Eu sei que vocês já sabem disso. mas o quebra-cabeça que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. e vencer esses caras que continuam postando - não há como você lucrar com a cobertura -. esses caras que dizem isso. eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem os outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade da cobertura, outra pessoa alega que é uma grande conspiração para impedir que os outros protejam e lucrem. Absurdo absoluto. Eu nunca seguro dentro do mesmo instrumento. Por favor, leia o meu post novamente, onde eu explico de uma forma muito simples porque a cobertura do mesmo instrumento é inútil e realmente mais cara. Sua matemática simples e senso comum. Se você não entender, então eu estou com medo que você esteja totalmente perdido. Minha sugestão é parar de negociar até que você entenda porque a cobertura é prejudicial e não é benéfica. Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se proteger. por exemplo. se você tiver 1000 em sua conta. e você comprou um lote EUR / USD 1,3050 e vendeu 1 lote 1,3000. agora você tem uma perda de 500. patrimônio 500. você tem uma posição de hedge completa. agora mercado foi ainda menor para 1,2950. você decidiu fechar o seu lucro de posição de venda 500. becarefull capital ainda são 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é o seu saldo. agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de hedge que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. É exatamente isso que seu corretor adoraria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero, pagando-lhes swap extra e spread. Aqui está uma idéia melhor sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1,3050 (sem cobertura). Cortar sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e entrar imediatamente em um lote curto. Fechar a 1,2950 para 50 pips de lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido e também paga menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente puder compreender este conceito, melhor será um profissional. Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado da cobertura, mas é óbvio que nenhum que tenha publicado sabe de uma estratégia lucrativa - lucrativo ou não. E todos os exemplos dados são terríveis e não estratégias. Infelizmente isso é muito comum no mundo dos estrangeiros. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Os grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são rentáveis. Mas sempre envolva diferentes instrumentos e / ou símbolos. Agora, é verdade que se alguém compra euros em dólares (compra eur / usd) e depois compra dólares em euros (vender eur / usd) você está segurando 2 moedas euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em 2 moedas compensando uns aos outros à medida que as taxas mudam, então basicamente você para a sua perda e é isso, mas esse ato está longe de ser uma estratégia contagiante. Agora, nada de errado se alguém quiser fazer isso. o que significa cortar suas perdas comprando a outra moeda em vez de vender a que você está segurando imediatamente com prejuízo. Ao contrário do geral, acredita que não lhe custa dinheiro extra (eu acho que há uma quantidade insignificante em swap que você deseja considerar se quiser fazê-lo com outras moedas diferentes do Eur / usd). mas, por favor, não confundamos isso com uma estratégia frívola. Até o momento, ninguém postou uma estratégia de propaganda. e todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamados assim devido a pequenos pensamentos e estudo por si mesmos. A verdade é que as estratégias de hedge são o segredo mais bem guardado dos fundos de hedge e das corretoras. É por isso que eles contratam economistas, matemáticos, programadores, contadores, sociólogos e whathaveyou. estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma seqüência logística de compra e venda de múltiplos instrumentos que, depois de um ciclo, acabam sendo lucrativos ao mesmo tempo em que são cobertos ou cobertos a todo momento. Isso é possível apenas com pares de moedas? Eu acho que é. Mas fica atrás apenas de comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de hedge que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. É exatamente isso que seu corretor adoraria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero, pagando-lhes swap extra e spread. Aqui está uma idéia melhor sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1,3050 (sem cobertura). Cortar sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e entrar imediatamente em um lote curto. Fechar a 1,2950 para 50 pips de lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido e também paga menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente puder compreender este conceito, melhor será um profissional. . Vamos fazer alguns cálculos se realmente acabar pagando mais spreads comprando a outra moeda ao invés de vender aquela que você detém imediatamente. Vamos calcular com um fixo 2 pips espalhados por cálculos simples .. Compre 1 lote de euros a 1.3050 pagos 2 pips Vendido os euros a 1.3000 pagos 2 pips Comprar dólares a 1.3000 paids 2 pips Vendeu os dólares em 1,2950 pagos 2 pips no total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. paids 2 pips Compre dólares, pague 2 pips venda dólares, pague 2 pips venda os euros, pague 2 pips total pague 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é sua capacidade de saber quando entrar e sair que produziria lucros ou perdas para você. mas isso vale para os dois métodos. Em relação ao swap. sim, você pode acabar pagando algumas das suas posições pernoitar. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fizesse, e nunca quis pagar, teria que fechar todas as minhas posições antes da meia-noite e reabri-las depois. mas isso me custaria muito mais do que a própria troca. Eu duvido que você faça isso para salvar swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que não é necessária para manter as posições durante a noite. Isso eu não sei. A cobertura pela diversificação é uma abordagem diferente. Eu pessoalmente não gosto de diversificar muito, mas às vezes eu tento encontrar instrumentos separados que podem proteger uns aos outros para o lado negativo, enquanto ao mesmo tempo não limitam uns aos outros tanto para o lado positivo. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem o potencial de se apreciar sozinho. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não é realmente uma arbitragem). Em última análise, deve-se perguntar se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar melhor Meu entendimento é que todas as cestas acabam se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pela cesta em si. Por exemplo, se eu for longo EU, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, efetivamente não é diferente de simplesmente ser net long EG (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado trocando-se uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. estratégia de hedge. cada um tem o seu próprio. eles estão ganhando muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Eu não acredito que isso seja possível. pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que acabei de dar. Qualquer oportunidade de arbitragem triangular / circular seria passageira e, mais do que provavelmente, superada pelo spread. De onde você tirou suas informações? Você pode explicar melhor Meu entendimento é que todas as cestas acabam se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pela cesta em si. Por exemplo, se eu for longo EU, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, efetivamente não é diferente de simplesmente ser net long EG (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado trocando-se uma pequena segunda posição). Eu não acredito que isso seja possível. pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ficar lendo os links então talvez eu tenha entendido mal o seu post. algumas pessoas aqui estão tentando. palavra chave está tentando. para explicar aqui que NINGGING NÃO é cobertura, e que há um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes abertos MuppetT4 mostrarem na tela). uma cesta é uma cesta e é sua outra coisa. um hedge, como alguns tentam explicar, é como esperar que haja uma seca, então você investe em empresas que economizam água e que parecem sólidas, esperando que seus negócios se tornem mais lucrativos durante a seca e, portanto, suas ações também aumentem como uma seca. resultado. Ao mesmo tempo, você também investe no que parecem ser empresas sólidas que fabricam um tipo específico de plástico porque as empresas que economizam água usam esse plástico para fazer seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo esse mesmo plástico é usado para criar capas de chuva. e guarda-chuvas. Então, se houver uma seca, as empresas de economia de água devem se tornar otimistas e, possivelmente, o mesmo com a empresa de plásticos. mas se a seca não acontecer e se tornar uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda assim pode atingir o ponto de equilíbrio ou sair na frente das empresas de plásticos. ou alguma merda assim. Sou apenas um nubcake. Eu deveria acrescentar que este é apenas um discurso geral e não é realmente uma resposta para hanover que eu tenho certeza sabe o que é uma cobertura. quanto ao resto de vocês que não sabem o que é um hedge, por favor, voltem para a seção de novatos onde você pertence e parem de falar merda. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ficar lendo os links então talvez eu tenha entendido mal o seu post. algumas pessoas aqui estão tentando. palavra chave está tentando. para explicar aqui que NINGGING NÃO é cobertura, e que há um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes abertos MuppetT4 mostrarem na tela). uma cesta é uma cesta e é sua outra coisa. um hedge, como alguns estão tentando explicar, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, é assim que eu também entendo. Re mistura de cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições se cancelam ou se sobrepõem, então a álgebra não (como ilustrado no meu exemplo) é boa Sim, isso é praticamente o Eu entendo isso também. Re misturando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições se cancelam ou se sobrepõem, então a álgebra não (como ilustrado no meu exemplo) é boa, eu presumo que sim. Eu não prova suas coisas porque em geral não há necessidade. minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que de outra forma não seria possível. Jacklarkin explicou bem no segmento de Pepperstone, onde as configurações de alavancagem para determinados pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. e, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. mas boa sorte com quem quer que tente. damnit, agora eu preciso ir e reler o seu post e os links para ver exatamente de onde você vem. toda essa merda é como quebrar e hackear. dois termos que, em algum momento, basicamente trocaram significados entre si. com qualquer um que saiba a diferença, você tem que especificar qual versão quer dizer, o significado original ou o significado atual. é o mesmo com essa besteira de cobertura. tornou-se tão mainstream agora para se referir ao fechamento de uma posição com um novo tíquete de merda de market maker de merda no MuppetT4 como hedge e corretores também se referem a ele assim também agora. agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real versus o sentido de idiota mainstream besteira. coxo. sim, eu suponho que sim. Eu não prova suas coisas porque em geral não há necessidade. minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que de outra forma não seria possível. Jacklarkin explicou bem no segmento de Pepperstone, onde as configurações de alavancagem para determinados pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. e, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. mas boa sorte com quem quer que tente. damnit, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muita leitura (possivelmente) desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, na verdade mais sobre a futilidade do nedging. Eu não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado da cobertura, mas é óbvio que nenhum que tenha postado conhece uma estratégia de lucro - lucrativo ou não. E todos os exemplos dados são terríveis e não estratégias. Infelizmente isso é muito comum no mundo dos estrangeiros. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Os grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são rentáveis. Mas sempre envolva diferentes instrumentos e / ou símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que os bancos e as baleias do forex querem que você conheça. mas o significado real da cobertura lucrativa é mantido com as baleias. deixe o gráfico ser o seu motorista. - Forexmnstr-How to Hedge Forex Negociação de moeda bem sucedida requer estratégias exclusivas de cobertura. Os investidores protegem seus negócios para reduzir o risco caso o mercado comece a se movimentar contra eles. Por exemplo, um negociante de commodities de ouro compensará uma posição comprada comprando uma opção de venda para se proteger contra um declínio no preço do ouro. Moedas, no entanto, são negociadas em pares, e as estratégias tradicionais de hedge não são tão eficazes. Ainda assim, existem maneiras pelas quais os operadores de câmbio podem proteger suas posições abertas para se protegerem contra uma mudança inesperada do mercado. Hedge seu comércio forex existente, abrindo uma nova posição em um par correlacionado. Alguns pares de moedas se movem na mesma direção ou em direções opostas. Os pares que se movem na mesma direção 100% do tempo têm uma correlação. Aqueles que se movem em direções opostas 100% do tempo têm uma correlação -1. Selecione um par de moedas com 1 correlação e um par de moedas com correlação -1 para cobrir parte do risco. Por exemplo, vá com o EUR / USD (euro / dólar americano), que tem uma correlação, e vá com o USD / CHF (dólar americano / franco suíço), que tem uma correlação de -1. Cada par atua como uma cobertura para o outro, não importa o caminho pelo qual o mercado se mova. Abra uma conta forex com uma corretora que paga aos investidores um rollover positivo. Rollover é o interesse que um corretor lhe paga por manter um comércio de moeda em particular durante a noite. Por exemplo, o GBP / JPY (libra esterlina / iene japonês) é uma moeda de rolagem positiva popular. Compre o par e mantenha a negociação aberta indefinidamente para cobrar juros diários sobre ele. Proteger o comércio de refinanciamento, abrindo uma conta forex com um corretor diferente que não cobra para manter uma posição curta durante a noite. Abra um curto com a mesma moeda. Sendo ambos longos e curtos na mesma moeda, cada um cancelará o outro, não importa como o mercado se mova. Abra uma conta com uma corretora de opções binárias e use opções binárias para proteger seu comércio forex. Por exemplo, se você está com o par EUR / USD, você quer que o euro suba e o dólar caia. Para proteger o negócio, você poderia comprar uma opção binária apenas no euro, para que, caso o preço do EUR / USD caísse, a opção binária aumentasse de valor para ajudar a compensar a perda. Itens que você precisará Conta de negociação Forex on-line Os pares de moedas forex populares com 1 correlação são EUR / USD e GBP / USD USD / CHF e USD / JPY e AUD (dólar australiano) / USD e GBP / USD. Os pares de moedas que se movem inversamente (-1) incluem EUR / USD e USD / CHF GBP / USD e (USD / JPY) e AUD / USD e USD / JPY. Forex trading é muito volátil e estratégias de hedge oferecem proteção apenas contra uma parte da perda. Invista apenas o dinheiro que você pode perder. Referências Sobre o autor Baseada em São Petersburgo, a Fla. Karen Rogers abrange os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas da Universidade do Sul da Flórida. Créditos de fotos Comstock Images / Comstock / Getty Images Como medir o FOREX Market Sentiment Como os investidores de divisas fazem dinheiro Como usar o Hedge na troca de FOREX Como se proteger contra os preços das ações em queda Artigos populares Diferença entre as opções de moeda estrangeira Futuros Como investir no iene Como usar a estratégia Forex Bounce Você pode negociar o RMB?